中信期货-跟踪周报：市值因子上行-221226

《中信期货-跟踪周报：市值因子上行-221226（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-跟踪周报：市值因子上行-221226（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系存周转率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha053 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周市出现大幅下跌，30个一级行业的29个行业收跌。上周量价体系，规模、市值、动量类因子RankIC短呈上行趋；财务体系，财务因子RankIC整体初有一定上行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周消费者服务涨幅最大，行业内总资产周转率、hist_alpha (历史Alpha)、alpha053 (反转类)表现最好；电子跌幅最大，行业内每经营活动产生的现金流净额同比增长率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha046 (反转类)表现最好。