海通证券-高频选股因子周报-221218

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　　投资要点：
　　高频偏度因子。本周（特指2022.12.12-2022.12.16，下同）、12月及2022年的多空收益率分别为-1.20%、-1.93%以及13.64%。
　　下行波动占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.97%、-1.68%以及10.16%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.22%、1.25%以及16.33%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.71%、0.26%以及14.85%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-2.03%、-1.92%以及5.28%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-2.15%、-2.42%以及7.50%。
　　改进反转因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.92%、-1.74%以及12.50%。
　　尾盘成交占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.85%、-0.46%以及6.78%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.21%、-0.49%以及13.14%。
　　大单推动涨幅因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.52%、-1.05%以及-0.72%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.73%、0.66%以及40.03%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.38%、0.65%以及39.21%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.81%、0.46%以及52.94%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.07%、1.65%以及52.72%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、12月及2022年的超额收益分别为-0.11%、0.81%以及9.46%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。