东吴证券-每日一基：富国量化对冲策略三个月A（008835.OF），分年度排名居前、稳定性持续提升、板块偏离低、收益来源多样、敞口适中-221215

《东吴证券-每日一基：富国量化对冲策略三个月A（008835.OF），分年度排名居前、稳定性持续提升、板块偏离低、收益来源多样、敞口适中-221215（13页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东吴证券-每日一基：富国量化对冲策略三个月A（008835.OF），分年度排名居前、稳定性持续提升、板块偏离低、收益来源多样、敞口适中-221215（13页）.pdf（13页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　定性分析：以基本面核心构建多因子Alpha选股模型
　　量化理念
　　以基本面为核心构建多因子选股模型，通过对股票进行多维度的打分构建投资组合，并采取主动增强策略，筛选出潜在高alpha的标的，力争获得持续的超额收益。
　　资产配置：股票仓位稳定70%-80%，集中度约20%
　　最新四个季度重仓股：前十大重仓股平均占比约20%，最新1期，连续4期重仓贵州茅台、中国平安。
　　风险提示
　　1.未来变化风险。本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
　　2.模型假设风险。本报告中持仓分析采用基金季报披露持仓，实际持仓可能发生变化。
　　3.投资风险。本报告基于公开数据进行分析，不构成任何投资意见。