华泰期货-股票期权日报-221215

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　　市场分析
　　周三（12月14日），沪深两市小幅高开后继续窄幅震荡行情，沪指午后短暂冲高后又转跌，尾盘跌幅一度扩大并回补下方缺口。盘面上，抗疫方向连续第二日盘中分歧且幅度进一步加大，尾盘新华制药强顶6板依旧未能带动板块；大消费则一跃坐稳电风扇行情主座，白酒股继续搭台稳局，旅游、乳业板块出现加速行情；其余行业则难有作为，新能源赛道持续阴跌，芯片股大幅高开后不出意外一路下行。全天个股涨少跌多，跌停个股开始增加。截至收盘，上证指数微幅收涨0.01%报3176.53点，深证成指跌0.02%，创业板指跌0.34%，万得全A、万得双创分别跌0.04%、0.4%。市场全天成交8113亿元，勉强收于8000亿上方但已连续3天环比萎缩；北向资金尾盘出现深股通方向回流，全天净买入16.52亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为195万张，沪市300ETF期权成交量为90万张，深市300ETF期权成交量为10万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.83，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.95，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.93，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.96%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.69%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.95%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.86%，沪市300ETF期权为18.29%，深市300ETF期权为18.38%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报22.55点，处于近期较低位置。