海通证券-金融工程周报：大额买入与资金流向跟踪-221214

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　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：渤海租赁、晋亿实业、太原重工、节能铁汉、凤凰股份。（本周报中，近5个交易日特指20221205至20221209。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：百克生物、和辉光电-U、名臣健康、确成股份、巴比食品。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、非银行金融、建材。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、食品饮料、建材、有色金属、家电。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证银行ETF、工银瑞信深证红利ETF、易方达中证1000ETF、南方中证1000ETF、鹏华中证酒ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏沪深300ETF、易方达沪深300非银ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、银华中证基建ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。