华泰期货-股票期权日报-221213

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　　市场分析
　　周一（12月12日），沪深两市低开后全天水下弱势震荡，尾盘跌幅扩大，沪指开始部分回补下方缺口。外资在上周后半周加仓势头减弱后一路流出，此前强势助推指数的价值蓝筹集体熄火。盘面上，热钱依旧扎堆抗疫题材，双创板块居多的细分行业营造惊人短线赚钱效应，宣泰医药4日股价翻倍。疫后复苏方向资金在大消费和制造业上产生分歧，但资金整体追高意愿较弱，很难聚集板块效应。截至收盘，上证指数跌0.87%，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.79%，科创50逆势涨0.29%，万得全A跌0.73%，万得双创涨0.02%。市场全天成交9104亿元，午后缩量较为明显；北向资金单边净卖出43.38亿元，沪股通主卖。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为170万张，沪市300ETF期权成交量为86万张，深市300ETF期权成交量为10万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.92，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.03，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.90，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为21.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为17.16%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为17.48%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.91%，沪市300ETF期权为17.89%，深市300ETF期权为18.11%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报22.83点，处于近期中等位置。