中信期货-跟踪周报：反转增强，波动和换手类因子表现也较好-221212

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha023 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周股市整体缓慢爬升，超过一半的中信一级行业取得正收益。上周量价体系中，波动类、换手类因子RankIC短期有下行趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周食品饮料涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、relative_strength (年相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好；计算机跌幅最大，行业内存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha051 (反转类)表现最好。