华泰期货-股票期权日报-221207

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　　市场分析
　　周二（12月6日），三大指数低开后震荡上行，沪指续创反弹新高，深证成指、创业板指一度涨超1%，午前各指数有所回落，午后窄幅整理。白酒引领大消费复苏，半导体、锂电池题材回暖；金融、地产表现低迷，中字头股全线回调，新冠防治概念再度走弱。上证指数收涨0.02%报3212.53点，万得全A涨0.14%，万得双创涨0.11%。市场成交额9987.7亿元，北向资金实际净买入5.41亿元。零售股走强，永辉超市、三江购物、徐家汇、中百集团、人人乐、东百集团涨停。供销社概念卷土重来，敦煌种业、天鹅股份涨停。旅游股冲高回落，云南旅游一度涨停。酿酒行业走强，酒鬼酒、青岛啤酒、金徽酒等涨超5%。光伏行业活跃，京山轻机涨停。半导体产业链反弹，博通集成、大港股份、金溢科技涨停。信创概念局部活跃，信雅达、英飞拓涨停。新冠药概念大跌，特一药业、丰原药业跌停；以岭药业冲高回落，成交额突破百亿元。医药商业概念同步下挫，嘉事堂、一心堂跌停。抗原检测概念亦表现不佳，毅昌科技跌停。个股方面，拟重组纳入光伏储能资产，通润装备复牌后连续10日涨停；深深房A跌停，公司称近期有关公司重组的传闻不实。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为249万张，沪市300ETF期权成交量为141万张，深市300ETF期权成交量为16万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.82，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.91，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.77，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为23.17%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为19.13%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为19.84%，处于近期较高位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.16%，沪市300ETF期权为18.54%，深市300ETF期权为18.68%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。
　　6.VIX方面，最新价报20.75点，处于近期较低位置。