海通证券-金融工程周报：大额买入与资金流向跟踪-221206

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　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中华企业、光大嘉宝、南国置业、云意电气、城建发展。（本周报中，近5个交易日特指20221128至20221202。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：明新旭腾、百克生物、华菱精工、宁沪高速、百胜智能。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：纺织服装、传媒、综合、房地产、建筑。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：纺织服装、石油石化、农林牧渔、电力设备及新能源、通信。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：招商中证1000增强策略ETF、嘉实创业板增强策略ETF、易方达中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：汇添富中证主要消费ETF、富国中证农业主题ETF、华夏创业板动量成长ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、鹏华中证酒ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。