信达证券-主动偏股型基金中盘成长仓位持续上调，宽基ETF本周资金净流入超百亿-221204

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　　市场回顾：本周市场各宽基指数几乎普遍上涨。截止2022年12月2日，上证综指收于3156.14点，近一周上涨1.76%；深证成指收于11219.79点，近一周上涨2.89%；沪深300收于3870.95点，近一周上涨2.52%；创业板指收于2383.32点，近一周上涨3.2%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务、食品饮料、商贸零售、纺织服装、传媒；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、电力及公用事业、钢铁、国防军工、建筑。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.92%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.75%；今年以来，主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-17.77%。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大。截止2022年12月2日，偏股主动型基金的平均仓位为84.06%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.31%（较上周下降0.41pct），偏股混合型基金的平均仓位约83.83%（较上周下降0.68pct），配置型基金的平均仓位约82.16%（较上周下降0.55pct）。近一月，公募主动型基金仓位整体有所下降，较一个月前（2022.11.4），普通股票型基金平均仓位下降0.31pct、偏股混合型基金平均仓位下降1.08pct，配置型基金的平均仓位下降1.05pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、房地产、综合金融、国防军工、家电，配比下调较多的行业有汽车、石油石化、农林牧渔、综合、煤炭。近三月，国防军工、计算机、电子行业配置比例上调较多，其中国防军工行业近三个月持续上调，较三个月前，行业配置比例上升1.03pct；电新、石油石化、基础化工行业的配置比例连续下调，较三个月前分别下调0.81pct、0.77pct、0.75pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周中盘成长风格仓位较上周上升较多；小盘成长风格仓位较上周下降较多。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2022.11.28至2022.12.02），股票型ETF基金资金净流入92.44亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入118.59亿元，规模达到5330.44亿元。行业ETF方面，本周资金净流出17.5亿元，规模达到4221.76亿元。其中，TMT呈资金净流入，净流入金额为14.07亿元；周期制造、消费、金融板块均呈资金净流出，净流出金额分别为-4.13亿元、-6.22亿元、-21.21亿元。近几个月整体情况看，TMT、周期制造板块ETF近三月与近一个月均净流入均较多；金方面，本周风格指数ETF净流出9.19亿元；主题相关ETF资金净流入0.68亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2022.11.28至2022.12.02）境内新成立基金数量共计32只，分别是债券型基金12只、股票型基金7只、混合型基金10只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额545.27亿元；主动偏股型基金发行总规模为40.74亿元，发行规模较上周有所上升。本周境内新发行49基金，分别是混合型8只、债券型24只、股票型12只、FOF型基金5只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2022年11月25日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到3.91%，年初至今累计收益为6.01%，但近三个月收益基本处于震荡下行；其次为债券策略，近一年累计收益为3.11%，年初至今收益为2.33%，近期流动性宽松利好债券策略。股票策略、CTA趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-9.23%、-4.99%、-2.27%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。