海通证券-高频选股因子周报-221204

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　　高频偏度因子。本周（特指2022.11.28-2022.12.02，下同）、12月及2022年的多空收益率分别为-0.52%、-0.02%以及15.66%。
　　下行波动占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.22%、-0.21%以及11.68%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.68%、-0.17%以及15.22%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.49%、0.03%以及14.94%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.10%、0.94%以及8.11%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.16%、0.87%以及10.83%。
　　改进反转因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.02%、0.01%以及14.21%。
　　尾盘成交占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.48%、0.55%以及7.90%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为0.67%、-0.22%以及13.58%。
　　大单推动涨幅因子。本周、12月及2022年的多空收益率分别为-0.70%、0.14%以及0.31%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.75%、1.12%以及40.98%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.33%、0.79%以及39.80%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.24%、0.88%以及53.86%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、12月及2022年的多空收益率分别为1.49%、0.81%以及52.59%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、12月及2022年的超额收益分别为0.81%、0.71%以及9.50%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。