海通证券-大额买入与资金流向跟踪-221129

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　　投资要点：
　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：高乐股份、永和智控、正元地信、华铁股份、合力泰。（本周报中，近5个交易日特指20221121至20221125。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：农业银行、中国银行、唐山港、和辉光电-U、中国石化。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：综合金融、银行、房地产、建筑、石油石化。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、煤炭、非银行金融、房地产、建筑。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：富国中证1000ETF、华夏中证1000ETF、易方达中证1000ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华泰柏瑞红利ETF、华宝中证银行ETF、鹏华中证中药ETF、嘉实中证500ETF、华夏沪深300ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。