国泰君安-哪些主动和被动基金持有更多的央国企股票-221127

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　　本报告导读：
　　以中央国有企业、地方国有企业作为“中字头”股票样本，分析了最近一期主动权益类基金和非货币型ETF在“中字头”股票的持仓情况。
　　摘要：
　　主动权益类基金和非货币型ETF的“中字头”股票持仓解析：我们以中央国有企业、地方国有企业作为“中字头”股票样本，分析了最近一期主动权益类基金和非货币型ETF在“中字头”股票的持仓情况。以2021年9月30日以前成立的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金作为初始样本，主动权益类基金中，央国企股票重仓持有频次不低于9次的基金共计53只，其中：华安稳健回报、华安新回报、易方达瑞恒等12只基金的央国企股票重仓持有频次为10次。以2022年6月30日以前成立的非货币ETF作为初始样本，非货币型ETF中，央国企股票持有频次占比不低于80%的基金共计29只，其中：博时央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、银华央企结构调整ETF等11只基金的央国企股票持有频次占比高于90%，具有较高的“中字头”属性。
　　主动型基金表现：债券型基金收益最高，股票型基金收益最低。
　　被动型基金表现：新上市ETF方面，2只ETF上市，其中富国中证100ETF首发规模最大，达24.9360959亿元。各ETF板块综合表现方面，金融ETF涨幅最大，平均涨幅1.82%。创新药ETF跌幅最深，平均跌幅6.40%。中证500ETF规模增加最多，总规模增加29.59亿元。单只ETF收益表现方面，广发中证基建工程ETF为涨幅最大的ETF，周收益率6.42%。单只ETF规模变动方面，南方中证500ETF、南方中证1000ETF分列规模增加、减少最多的ETF，规模增加/减少28.81亿元、18.97亿元。
　　另类投资基金表现：浙商证券沪杭甬高速REIT收益最高，周涨幅达2.54%，平安广州交投广河高速公路REIT规模增加最多，增加1.911亿元。
　　FOF投资策略：A股、港股走低，美股走高；国债、信用债、转债集体走高；黄金、原油、有色集体走低。
　　风险提示：本报告结论基于公开历史数据的统计分析，并不预示基金未来表现，亦不构成未来投资收益的保证或基金产品的投资建议。