海通证券-高频选股因子周报-221127

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　　投资要点：
　　高频偏度因子。本周（特指2022.11.21-2022.11.25，下同）、11月及2022年的多空收益率分别为0.65%、-0.96%以及15.64%。
　　下行波动占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.53%、-0.58%以及11.56%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.21%、-0.27%以及15.45%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.03%、0.77%以及14.93%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.22%、-0.12%以及7.79%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.24%、0.07%以及10.35%。
　　改进反转因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.15%、5.27%以及13.00%。
　　尾盘成交占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.60%、-0.70%以及7.23%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.74%、2.21%以及12.50%。
　　大单推动涨幅因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.14%、-0.28%以及0.89%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为2.33%、1.35%以及38.63%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为2.29%、1.12%以及37.93%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为2.14%、2.15%以及51.49%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.81%、2.15%以及49.73%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、11月及2022年的超额收益分别为0.33%、0.93%以及8.64%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。