海通证券-高频选股因子周报-221120

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　　高频偏度因子。本周（特指2022.11.14-2022.11.18，下同）、11月及2022年的多空收益率分别为-0.68%、-1.70%以及15.43%。
　　下行波动占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.95%、-1.19%以及11.35%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.49%、1.05%以及16.87%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.55%、0.82%以及15.25%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.04%、-1.47%以及6.76%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.86%、-1.29%以及9.33%。
　　改进反转因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.57%、5.26%以及13.26%。
　　尾盘成交占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.46%、-0.05%以及7.94%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.55%、0.31%以及10.87%。
　　大单推动涨幅因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.20%、-0.13%以及1.04%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.07%、-1.20%以及37.98%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.12%、-1.37%以及37.32%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.45%、-0.16%以及51.00%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.17%、0.20%以及49.33%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、11月及2022年的超额收益分别为-0.56%、0.58%以及8.47%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。