华泰期货-股票期权日报-221117

《华泰期货-股票期权日报-221117（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-股票期权日报-221117（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　市场分析
　　周三（11月16日），整体呈现缩量整理态势，地产、券商、中药调整，半导体领衔的赛道股集体不振，AIGC、Web3.0概念闪耀。上证指数收跌0.45%报3119.98点，创业板指跌1.19%，万得全A跌0.66%，万得双创跌0.93%。市场成交额9434.1亿元，北向资金实际净买入9.98亿元。Web3.0概念抢眼，二六三、三湘印象、力盛体育、吉宏股份涨停。AIGC概念活跃，中科金财、视觉中国涨停。军工走强，北化股份、同方股份涨停。消息上，珠海航展6天卖出398亿，再次打破纪录，中东买家豪掷大单。卡塔尔世界杯倒计时，彩票概念活跃，粤传媒涨停。食品饮料上涨，青海春天涨停。尾气处理概念受关注，艾可蓝涨停，奥福环保、凯龙高科等涨超10%。信创概念分化，信雅达、深桑达A涨停，竞业达跌停。中药股涨跌不一，金花股份、神奇制药、华森制药涨停，众生药业触及跌停，陇神戎发、大理药业等大跌。影视概念震荡上行，北京文化触及涨停。消息上，本周起影院“片荒”将缓解，新上映电影多达10部。半导体产业链显著降温，紫光国微、江丰电子等领跌。地产股深度回调，天地源跌停，粤泰股份、新城控股触及跌停。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为219万张，沪市300ETF期权成交量为169万张，深市300ETF期权成交量为20万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.86，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.85，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为29.56%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为26.85%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为27.33%，处于近期较高位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为21.39%，沪市300ETF期权为20.08%，深市300ETF期权为20.54%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报24.54点，处于近期中等位置