海通证券-高频选股因子周报-221113

《海通证券-高频选股因子周报-221113（19页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海通证券-高频选股因子周报-221113（19页）.pdf（19页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　投资要点：
　　高频偏度因子。本周（特指2022.11.07-2022.11.11，下同）、11月及2022年的多空收益率分别为-1.62%、-0.96%以及15.78%。
　　下行波动占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.19%、-0.18%以及11.98%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.55%、-0.53%以及15.23%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.15%、0.23%以及14.57%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.42%、-0.35%以及7.61%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.49%、-0.37%以及10.01%。
　　改进反转因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为2.04%、4.59%以及12.60%。
　　尾盘成交占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.85%、0.44%以及8.28%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.53%、0.88%以及11.26%。
　　大单推动涨幅因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.04%、0.09%以及1.20%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-2.31%、-1.25%以及37.30%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.99%、-1.23%以及36.90%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.27%、-0.63%以及49.80%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.56%、0.37%以及48.72%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、11月及2022年的超额收益分别为1.34%、1.17%以及8.91%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。