国海证券-券商金股跟踪月报（2022年11月）：券商金股成长确定性提升策略10月表现较好-221111

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　　11月券商覆盖金股中，最新首次覆盖金股个数为60只，最新券商金股去重个数为362只。根据中信一级行业分布，首次覆盖券商金股在医药、计算机、机械、国防军工、商贸零售行业分布排名前五。本月覆盖首次覆盖券商金股增强策略组合的10只股票分别为泰嘉股份、中钢天源、泰恩康、上能电气、振华风光、隆达股份、潞安环能、恺英网络、四方达和昇兴股份。
　　10月，券商金股成长确定性提升策略绝对收益13.91%，相对首次覆盖券商金股超额收益1.98%、相对整体券商金股超额收益14.78%。从2018年起，策略组合的累计收益相对整体首次覆盖金股组合和中证800指数超额收益显著，从年化收益表现上看，策略相对于中证800指数年化超额收益在53.26%，信息比为2.12。
　　券商金股成长确定性提升投资策略由三个子策略递进复合构建。从上月收益表现上看，三个子策略组合相对中证800指数超额收益分别为16.50%、14.78%和14.78%；从2018年起，三个子策略组合相对中证800指数超额收益分别为49.74%、55.73%、60.39%。
　　风险提示
　　若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告中相关数据仅供参考；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差。市场存在一定的波动性风险。