海通证券-大额买入与资金流向跟踪-221108

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　　投资要点：
　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：珠江股份、丹化科技、际华集团、四川成渝、瑞贝卡。（本周报中，近5个交易日特指20221031至20221104。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：京源环保、秦川物联、祥和实业、晨丰科技、比音勒芬。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：非银行金融、银行、综合、传媒、电力及公用事业。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、煤炭、非银行金融、有色金属、钢铁。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：易方达中证军工ETF、华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证1000ETF、广发中证基建工程ETF、富国中证农业主题ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证500ETF、易方达创业板ETF、汇添富中证主要消费ETF、华宝中证全指证券ETF、华泰柏瑞沪深300ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。