海通证券-高频选股因子周报-221106

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　　高频偏度因子。本周（特指2022.10.31-2022.11.04，下同）、11月及2022年的多空收益率分别为-0.25%、0.74%以及17.00%。
　　下行波动占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.79%、0.02%以及12.05%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.23%、0.05%以及15.58%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.11%、0.39%以及14.64%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.62%、1.14%以及8.85%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为1.70%、1.21%以及11.33%。
　　改进反转因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为3.38%、2.42%以及10.94%。
　　尾盘成交占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.81%、1.34%以及9.03%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-1.32%、-0.72%以及9.54%。
　　大单推动涨幅因子。本周、11月及2022年的多空收益率分别为-0.27%、0.05%以及1.16%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.80%、1.19%以及39.12%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.63%、0.87%以及38.49%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.61%、0.70%以及50.40%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2022年的多空收益率分别为0.64%、0.95%以及48.59%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、11月及2022年的超额收益分别为-0.55%、-0.24%以及7.69%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。