华西证券-量化金股组合10月份回顾：超额收益续创历史新高-221102

《华西证券-量化金股组合10月份回顾：超额收益续创历史新高-221102（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华西证券-量化金股组合10月份回顾：超额收益续创历史新高-221102（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　三个维度筛选券商金股
　　券商每月发布的金股数量较多，2022年以来，剔除重复股票后每期仍超过300只。
　　我们在分析券商金股的历史走势规律后，使用三个维度进行筛选，得到量化金股组合：(1)只有一家研究机构推荐；(2)有较多研究机构调升盈利预测；(3)历史涨幅较低。
　　量化金股组合10月份表现回顾
　　量化金股组合10月份下跌3.03%，对基准中证800指数的超额收益为2.43%，对基金重仓指数的超额收益为-0.13%。
　　2022年以来，量化金股组合下跌2.81%，对中证800指数的超额收益为24.23%，对基金重仓指数的超额收益为23.99%。量化金股组合对中证800指数的超额收益续创历史新高。
　　2021年以来量化金股组合对中证800指数的月度胜率为82%；2022年前10个月中有9个月跑赢中证800。
　　风险提示
　　量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。