东方证券-第二批指数增强策略ETF报会，科创50ETF份额增长居前-221023

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　　基金市场热点跟踪：2022年10月21日，证监会官网显示，易方达基金、汇添富基金、博时基金、南方基金等13家基金管理人申报的13只增强策略ETF产品获证监会接收材料。新上报的产品主要跟踪了中证500、科创50、中证1000和创业板指数。2022年10月12日，国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF同步宣告成立，分别获得了1.05万户、1.03万户有效认购，募资规模分别达到12.18亿元、5.18亿元，其中，国泰基金自购4900万元，两只产品均将于10月26日正式上市。另，2022年10月26日同步上市的还有多只科创板细分主题ETF，分别为博时上证科创板新材料ETF、南方上证可创板新材料ETF、嘉实上证科创板芯片ETF和华安上证科创板芯片ETF，该4只产品同时成立于2022年9月30日。
　　基金发行动态：本期，国内新成立基金一共22只，较上期增加3只，其中，股票型基金5只，债券型基金8只，混合型基金5只，FOF基金4只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集176.29亿元，较上期下降-3.20亿元。其中，由赵诣管理的泉果旭源三年持有A募集规模最大，为99.07亿元。国内新发行基金一共28只，与上期持平。其中，股票型基金4只，债券型基金14只，混合型基金6只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，债券型和混合型基金发行数目最多。
　　基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.81%，混合型基金为-0.79%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.12%，量化对冲产品为-0.01%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-19.8%，混合型基金为-15.2%，债券型基金为1.7%。量化产品中主动量化产品平均收益为-18.0%，量化对冲产品为-1.7%。
　　场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长3.51亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.52亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回1.69亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.96亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回3.14亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.04亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF赎回18.33亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额17.88亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回2.18亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.06亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长7.38亿元，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.37亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额赎回2.02亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.92亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回1.95亿元，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额4.17亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周易方达沪深300医药卫生ETF份额增长最多9.08亿，易方达沪深300医药卫生ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.53亿元。
　　风险提示
　　极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。
　　量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。