海通证券-高频选股因子周报-221016

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　　投资要点：
　　高频偏度因子。本周（特指2022.10.10-2022.10.14，下同）、10月及2022年的多空收益率分别为0.77%、0.77%以及16.71%。
　　下行波动占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.82%、0.82%以及13.12%。
　　开盘后买入意愿占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.06%、0.06%以及15.42%。
　　开盘后买入意愿强度因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.39%、0.39%以及14.86%。
　　开盘后大单净买入占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.59%、0.59%以及5.91%。
　　开盘后大单净买入强度因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.68%、0.68%以及8.11%。
　　改进反转因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.18%、1.18%以及8.23%。
　　尾盘成交占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.18%、1.18%以及9.16%。
　　平均单笔流出金额占比因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为-0.53%、-0.53%以及11.75%。
　　大单推动涨幅因子。本周、10月及2022年的多空收益率分别为-0.17%、-0.17%以及1.19%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.11%、1.11%以及35.05%。
　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.52%、0.52%以及34.10%。
　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、10月及2022年的多空收益率分别为0.58%、0.58%以及45.41%。
　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、10月及2022年的多空收益率分别为1.47%、1.47%以及44.23%。
　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、10月及2022年的超额收益分别为-1.45%、-1.45%以及8.95%。
　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。