财信证券-ESG责任投资系列报告四：八只ESG指数梳理分析-221012

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　　投资要点
　　本篇报告要点：
　　目前全市场约有8只ESG相关指数，分别是中证500ESG基准指数、沪深300ESG基准指数、中证ESG120策略指数、中证财通中国可持续发展100指数、中证180ESG指数、国证ESG300指数、华证ESG领先指数、MSCI中国A股国际通ESG通用指数。
　　经梳理分析可得：1）基于中证500宽基的ESG指数有1只，该指数长中短期综合市场表现优于中证500指数。2）基于沪深300宽基的ESG指数有3只，其中中证财通中国可持续发展100指数综合市场表现相对较优。3）基于国证1000宽基的ESG指数有1只，该指数市场表现相比国证1000并无明显优势。4）全市场看中证500ESG基准指数相对于其他主流宽基来说有一定竞争力；8只ESG指数横向比较来看，中证500ESG指数、华证ESG领先指数的市场表现有一定比较优势。
　　八只ESG相关指数梳理分析：
　　1、中证500ESG基准指数（931648.CSI）：简称500ESG。从中证500指数样本中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券，剩余证券作为样本。产品：561150。2、沪深300ESG基准指数（931463.CS）：简称300ESG。从沪深300指数样本中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券，剩余证券作为本指数样本。产品：516830、561900、159791。3、中证ESG120策略指数（931476.CSI）：简称ESG120策略。从沪深300指数样本中剔除ESG分数较低的上市公司证券，依据估值、股息、质量与市场因子分数计算综合得分，选取综合得分较高的120只证券作为指数样本。产品：516720、012854、012855。4、中证财通中国可持续发展100指数（000846.CSI）：简称中证100ESG。根据ECPIESG评级方法，从沪深300指数样本中挑选ESG评级较高的100只股票作为样本股。产品：000042、003184。5、中证180ESG指数（931088.CSI）：简称180ESG。根据中国工商银行ESG绿色评级体系，从上交所中选取在环境、社会、公司治理等方面有较好表现的上市公司证券作为指数样本。产品：510990。6、国证ESG300指数（399378.SZ）：简称ESG300。以国证1000为指数样本，剔除ESG风险评估前10%股票，再于国证二级行业内选取ESG评分排名行业前50%的股票，最后进行ESG评分由高至低的排序选择300只。产品：159717。7、华证ESG领先指数（999102.SSI）：简称华证ESG领先。在剔除ST等股票后，按照市值占比在每个行业分配股票数量，再按照ESG、质量因子、低波动因子综合得分后自上而下排序，分数靠前等构成样本。产品：013174。8、MSCI中国A股国际通ESG通用（721812.MI）。产品：159621、501086。
　　风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。