信达证券-本周金融板块ETF资金净流入，主动偏股基金持续加仓电新与机械行业-221009

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　　市场回顾：本周市场各宽基指数呈不同程度下跌。截止2022年09月30日，上证综指收于3024.39点，近一周下跌2.07%；深证成指收于10778.61点，近一周下跌2.07%；沪深300收于3804.89点，近一周下跌1.33%；创业板指收于2288.97点，近一周下跌0.65%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为医药、消费者服务、食品饮料、纺织服装、煤炭，收益率分别为4.69%、3.3%、3.12%、-1.6%、-1.72%；涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工、有色金属、石油石化、综合、钢铁。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.31%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-10.87%；2022年前三季度，重仓能源行业或价值风格的基金收益表现仍排名靠前；主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-18.82%，仅91只基金获得正收益，占比约2.57%。
　　主动偏股基金仓位分布：近一月，公募主动型基金仓位有所降低，较一个月前（2022.09.02），普通股票型基金、偏股混合型基金与配置型基金的平均仓位分别降低0.59pct、1.11pct、1.18pct。截止2022年09月30日，偏股主动型基金的平均仓位为87.09%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.16%（较上周上升0.14pct），偏股混合型基金的平均仓位约87.57%（较上周下降0.38pct），配置型基金的平均仓位约85.23%（较上周下降0.55pct）。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，近三月，电新、机械、汽车行业配置比例上调较多。近一月，电新、消费者服务、国防军工行业配置比例上调较多；近三月，食品饮料、银行行业配置比例下调较多。本周，配置比例上调较多的行业有电新、汽车、房地产、消费者服务、纺织服装；配比下调较多的行业有国防军工、石油石化、交通运输、农林牧渔、有色金属。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，中盘成长风格仓位上升；小盘成长风格仓位下降。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流入154.67亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入165.62亿元，规模达到4479.85亿元，净流入较多的产品为华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF，净流入金额分别为32.27亿元、26.68亿元。行业ETF方面，本周资金净流出8.11亿元，规模达到3947.77亿元。其中，金融、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为13.68亿元、8.52亿元；消费板块呈资金净流出，净流出金额为29.17亿元。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出2.34亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周境内新成立基金数量共计42只，分别是股票型基金12只、混合型基金19只、债券型基金10只、FOF基金1只。本周发行总份额304.28亿元，主动偏股型基金发行总规模为108.10亿元，恢复至近三年周度发行规模的42.80%历史百分位数。境内新发行21只基金，分别是混合型5只、债券型9只、股票型6只、FOF型基金1只。
　　各私募策略表现：截至2022年09月23日，近一年CTA趋势策略表现最为显著，累计收益达到5.89%，但7月份以后连续出现回撤；其次是股票市场中性策略，近一年累计收益达到3.87%，年初至今累计收益为6.05%，近两个月上略有回撤。近期宏观策略与股票策略均出现较大幅度回撤；套利策略赚钱效应减弱。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。