中信建投-量化策略动态：2022第三季度公募基金表现-221009

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　　权益市场指数回撤明显
　　今年三季度以来，权益市场指数回撤严重。上证指数回撤11.01%，深证成指回撤16.42%，创业板指回撤18.56%
　　公募基金业绩表现
　　今年第三季度，股票型、混合型与FOF基金业绩疲弱；债券类、另类投资基金表现更佳。
　　今年前三季度股债跷跷板效应明显，股票型基金分别实现了负/正/负的收益回报，而债券类基金则相对表现更佳。第三季度被动指数、普通股票、增强指数型基金的收益均值分别为-14.23%、-11.83%、-12.18%，整体回撤幅度与第一季度接近
　　第三季度股票型、混合型基金收益均值为负且方差分化较大，债券类基金收益更优且分布更为集中。在今年三季度的股市行情下，多数投资者转向风险偏好低的债券型基金，除了股性较强的可转换债券基金和混合债券型二级基金，债券型基金均值均实现了正收益