招商证券-国内优秀公募量化团队巡礼之长信量化团队：量化策略守正出奇，旗下产品攻守兼具-220927

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　　长信量化左金保团队追求研究驱动，以扎实的量化策略研究驱动产品投资管理。曾多次荣膺基金行业的重要奖项。长信量化团队强调量化投资“科学性”与“可持续性”，采用经典多因子模型和先进的机器学习算法协同来开发选股和择时策略。
　　旗下代表产品长信量化中小盘（519975）、长信国防军工（002983）、长信低碳环保行业量化（004925）、长信量化多策略A（519965）近年来均有不俗表现。
　　长信量化团队追求研究驱动，以扎实的量化策略研究驱动产品投资管理。
　　掌舵人左金保先生掌舵长信量化团队以来成绩斐然。2020年荣获英华奖最佳主动量化基金公司，长信低碳环保荣获英华奖2020年最佳主动量化基金。在管长信量化先锋曾获金牛奖、金基金奖、明星基金奖三大满贯，本土公募中低频量化投资的代表性人物之一。
　　长信量化团队强调量化投资“科学性”与“可持续性”，采用经典多因子模型和先进的机器学习算法协同来开发选股和择时策略。不仅擅长多因子模型框架下的迭代与运用，注重模型风控管理以提升持有人体验；同时加入机器学习、深度学习等非线性模型，增加策略的超额表现。可谓守正出奇，攻守兼备。
　　自2021年以来，A股的市场风格切换十分频繁。长信量化中小盘（519975）聚焦A股中小盘公司，产品Alpha较为稳健，连续4年大幅跑赢中证500和中证1000，其中在2016年，在市场普遍大跌的情况下，依然还有3.76%的正向收益。
　　 “Alpha很重要，Beta更不能丢”，以优质赛道为底，在优质赛道之上进行选股或者择时，将有事半功倍的效果。长信量化团队在赛道量化增强产品上也有精心的耕耘。
　　长信国防军工A（002983）近三年总回报为93.3%，接近翻倍。同时期的中信一级行业中的国防军工行业收益为37.89%，产品的Alpha显著。在获取更高的超额收益的同时，长信国防军工A也较好的控制了波动水平，充分体现了产品优秀的攻守兼备的属性。
　　在过去三年，长信低碳环保行业量化A（004925）的体现出高弹性高收益的特征近3年总收益为170.16%，年化收益为40.61%。显著好于沪深300、中证500这样的宽基指数，同时也要显著好于新能源车的主题指数。
　　作为对标大盘指数的产品，长信量化多策略A（519965）选择布局基本面良好的白马股。2019年以来，长信量化多策略A的年化收益率为19.71%，而同时期的沪深300指数仅为11.84%，在取得更多超额收的的同时，长信量化价值驱动A的年化波动仅略高于沪深300，整体Sharpe比率较为突出。
　　风险提示：报告根据过往数据进行指数分析和基金业绩分析，基金过往业绩不代表未来业绩。