海通证券-金融工程周报：大额买入与资金流向跟踪-220927

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　　投资要点：
　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。更多有关高频数据的研究和应用可联系报告作者。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：同兴环保、锦富技术、丰林集团、掌趣科技、山东钢铁。（本周报中，近5个交易日特指20220919至20220923。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中国石化、永创智能、建设银行、同兴环保、淮北矿业。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、建筑、房地产、商贸零售、纺织服装。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、非银行金融、建筑、食品饮料、石油石化。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：工银瑞信深证红利ETF、南方中证申万有色金属ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF。
　　 ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、广发中证基建工程ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、鹏华中证酒ETF、华泰柏瑞沪深300ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。