光大证券-衍生品周报：市场情绪变化平稳，期权预期呈中性-180729

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        标的价格上涨，期权布林带策略净值再创新高。上周上证50ETF  大涨后震荡回落，周度上涨1.38%。期权布林带策略维持看多信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.59%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.59%。
        期权成交量持续下降，市场情绪变化平稳。上周期权成交量持续下降，日均成交量132.11  万张，较上上周下跌8.31%。期权隐含波动率综合指数22.27，周内指数先升后降，周度小幅上升。PCR  指标上来看，成交量PCR  处于历史76.71%分位水平，较上周小幅上升，反映市场情绪中性。上周上证50ETF  震荡上涨1.38%，期权平值合约隐含波动率略有上升。期权合约整体波动率结构稳定，反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
        股指震荡上涨，基差整体收窄。上周沪深300、中证500、上证50  分别上涨0.81%、1.43%、1.26%。三大指数周内先大幅上涨再小幅回落，股指期货合约基差整体震荡持续收窄。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。