东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180730

《东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180730（1页）.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180730（1页）.xlsx（1页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        近期变化较大的数据解析
        ★50ETF期权：
        上周50ETF先涨后跌，隐含波动率指数由上周的65分位回落至58分位附近。隐含波动率在波动率锥中处于中等水平，短中期历史波动率基本持平于长期水平，短期之内波动率继续回落概率偏高。另从情绪指标来看，交易量认沽认购比周末回升，持仓量认沽认购比回落，显示风险偏好水平回落。综合以上分析，我们认为市场情绪中性偏谨慎，短期走势以震荡调整为主。上周牛市价差策略盈利0.64%，将其平仓，策略推荐买入行权价为2.55和2.50的8月认沽期权熊市价差策略。
        ★豆粕期权：
        2018年7月27日，豆粕期权1809合约总成交量为69380手，较前一交易日减少15496手，总持仓量为641578手，较前一交易日减少19934手。其中，认购期权总成交量为45254手，认沽期权总成交量为24126手，成交量认沽认购比（PCR）为0.53，认购期权总持仓量为413276手,认沽期权总持仓量为228302手，持仓量认沽认购比（PCR）为0.55。此外1901合约当日认购与认沽合约总成交2414手,  总持仓为23664手。最大持仓点位方面，1809合约认沽期权最大持仓对应行权价3000点，其次为3100点，持仓量分别为43238与28250手，认购期权最大持仓点位为3600点，其次为3200点，持仓量分别为99222与45174手。
        隐含波动率方面，豆粕期权1809合约隐含波动率较前一交易日整体有所下降，其中，认沽期权平值合约隐含波动率为11.00%，较上一交易日(11.28%)减少约0.3%，认购期权平值合约隐含波动率为8.21%，较上一交易日(12.83%)减少约4.6%。期货主力合约近1M历史波动率为11.01%，近3M历史波动率为18.08%，平值期权隐含波动率较近1M历史波动率偏低，较近3M历史波动率亦偏低。