东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180807

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        ★50ETF期权：
        50ETF短暂上扬后大幅下挫，隐含波动率指数由上周的58分位回升至65分位附近。隐含波动率在波动率锥中处于中高水平，短中期历史波动率高于长期水平，短期之内波动率可能维持较高水平震荡。另从情绪指标来看，交易量认沽认购比大幅回升，持仓量认沽认购比回落，显示风险偏好水平下降明显。综合以上分析，我们认为市场情绪偏谨慎，短期走势以弱势调整为主。上周熊市价差策略盈利2.92%，将其平仓，策略推荐买入行权价为2.45和2.40的8月认沽期权熊市价差策略。
        ★豆粕期权：
        上周五，豆粕期权1809合约总成交量为105676手，较前一交易日增加48374手，总持仓量为425154手，较前一交易日减少58536手。其中，认购期权总成交量为59712手，认沽期权总成交量为45964手，成交量认沽认购比（PCR）为0.77，认购期权总持仓量为249924手,认沽期权总持仓量为175230手，持仓量认沽认购比（PCR）为0.70。此外1901合约当日认购与认沽合约总成交4810手,  总持仓为23214手。最大持仓点位方面，1809合约认沽期权最大持仓对应行权价3100点，其次为3150点，持仓量分别为29740与23862手，认购期权最大持仓点位为3600点，其次为3200点，持仓量分别为46450与37186手。
        ★白糖期权：
        上周五，白糖期权1月合约总成交量为30084手，总持仓量为126068手，成交量认沽认购比（PCR）为0.71，持仓量认沽认购比（PCR）为0.54。最大持仓点位方面，1901合约认沽期权最大持仓对应行权价4900点，持仓量为10076手，认购期权最大持仓点位为5700点，持仓量为12058手。隐含波动率方面，1月合约隐含波动率较前一交易日整体持平，平值合约隐含波动率为16.37%。期货主力合约近1M历史波动率为23.31%，近3M历史波动率为16.89%，平值期权隐含波动率较近1M历史波动率、3M历史波动率均偏低。
        ★波动率指数：
        本周上证50连续下跌，本周涨跌幅-4.42%，期权隐含波动率相比前期有所回升，整体上涨2.19点至24.65，周四达到本周最高点25.14。
        豆粕期货主力合约本周回调，本周涨跌幅-0.91%，所有期限的对应的隐含波动率略有抬高，但依然处于低位，4月波指本周上涨0.02点，至16.82。而近月合约的隐含波动率（1月）上涨0.76点，至17.27。
        白糖期货主力合约本周经历换月，周五反弹，本周整体上涨3.81%，近月隐含波动率上涨幅度高于远月。隐含波动率（4月）上涨1.93点至16.70，而近月隐含波动率（1月）大幅攀升6.21点至29.95。