东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180904

《东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180904（1页）.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-期权综合数据（50ETF期权、商品期权、波动率指数）-180904（1页）.xlsx（1页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        ★50ETF期权：
        50ETF总体下跌，隐含波动率指数变化不大，仍位于上周的58分位。隐含波动率在波动率锥中处于中等水平，短期历史波动率大幅回落后低于长期水平，短期之内波动率继续大幅下跌可能性较低。另从情绪指标来看，交易量认沽认购比上升明显，持仓量认沽认购比回落，显示风险偏好水平并不高。综合以上分析，我们认为市场情绪偏谨慎，短期走势以震荡偏弱为主。策略推荐买入行权价为2.50和2.45的9月认沽期权熊市价差策略。
        ★豆粕期权：
        豆粕期权1901合约总成交量为69994手，较前一交易日增加63728手，总持仓量为575038手，较前一交易日增加455364手。其中，认购期权总成交量为43642手，认沽期权总成交量为26352手，成交量认沽认购比（PCR）为0.60，认购期权总持仓量为311552手,认沽期权总持仓量为263486手，持仓量认沽认购比（PCR）为0.85。此外1811合约当日认购与认沽合约总成交9638手,  总持仓为125022手。最大持仓点位方面，1901合约认沽期权最大持仓对应行权价3000点，其次为3100点，持仓量分别为48138与36000手，认购期权最大持仓点位为3650点，其次为3300点，持仓量分别为62252与49108手。
        ★白糖期权：
        白糖期权1901合约总成交量为32698手，较前一交易日增加27888手，总持仓量为167648手，较前一交易日增加133786手。其中，认购期权总成交量为21204手，认沽期权总成交量为11494手，成交量认沽认购比（PCR）为0.54，认购期权总持仓量为94664手,认沽期权总持仓量为72984手，持仓量认沽认购比（PCR）为0.77。此外1905合约当日认购与认沽合约总成交560手,  总持仓为13420手。最大持仓点位方面，1901合约认沽期权最大持仓对应行权价4900点，其次为4800点，持仓量分别为13774与13198手，认购期权最大持仓点位为5900点，其次为5700点，持仓量分别为12144与12024手。