光大证券-衍生品周报：股指震荡反复，期权市场情绪稍有缓和-180909

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        布林带转为看空信号，期权布林带策略净值回升。上周上证50ETF周度下跌1.19%。期权布林带策略再度转为看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨5.62%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.67%。
        期权成交量大幅反弹，市场情绪稍有缓和。上周期权成交量大幅反弹，日均成交量131.79万张，较上上周上升41.08%。期权隐含波动率综合指数24.08，周内小幅下降后持续上升。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史85.73%分位水平，较上周稍有回落，反映市场情绪中性偏谨慎。上周上证50ETF周度下降1.19%，期权平值合约隐含波动率小幅下降后持续回升。期权合约整体波动率结构稳定，反应市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪稍有缓和，市场情绪中性偏谨慎。
        股指震荡反复，基差振幅略有扩大。上周各大指数持续震荡行情，沪深300、中证500、上证50周度下跌1.71%、0.48%、1.49%。伴随股指震荡，基差整体振幅略有扩大。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。