光大证券-衍生品周报：股指持续震荡，期权市场情绪中性-180916

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        布林带保持看空信号，期权布林带策略净值持续上升。上周上证50ETF周度下跌0.64%。期权布林带策略保持看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.52%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨7.52%。
        期权成交量微升，市场情绪持续修复。上周期权成交量微升，日均成交量132.41万张，较上上周上升0.47%。期权隐含波动率综合指数21.92，周内波动率指数持续下降。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史73.89%分位水平，较上周继续回落，反映市场情绪中性。上周上证50ETF周度下降0.64%，期权平值合约隐含波动率持续回落。期权合约整体波动率结构稳定，反应市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪持续修复，市场情绪中性。
        股指持续震荡，基差略有收窄。上周各大指数持续震荡行情，沪深300、中证500、上证50周度下跌1.08%、2.54%、0.50%。伴随股指震荡，基差整体略有收窄。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。