东证期货-期权综合数据（全球关键波动率指数、上证50ETF期权、商品期权）-181113

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        近期变化较大的数据解析
        全球关键波动率指数
        上周，全球主要波动率指数继续回落。CBOE  VIX指数较前一周环比下降2.6%至17.36%（位于74百分位阶），欧盟斯托克50波动率指数(V2X)环比下降1.95%至16.38%（位于67百分位阶），CBOE新兴市场波动率指数(VXEEM)环比下降1.5%至26.13%（位于87百分位阶），CBOE  China  ETF波动率指数(VXFXI)环比下降1.92%，香港恒生波动率指数回落3.22%，日经波动率指数回落6.47%。此外，CBOE原油波动率指数上周继续上涨超3%至32.21%，刷新阶段性高位。新兴市场外汇波动率增加，离岸人民币隐含波动率略微上涨。
        上证50ETF期权
        上周尽管全球主要波动率指数降幅较大，上证50ETF期权隐含波动率环比不降反增，中国波动率指数（iVIX）上涨2.69%至30.83%。期权成交活跃度本周有所回落，成交量PCR上涨0.12至0.88，持仓量PCR下降0.17至0.7。当月合约平值期权隐含波动率收于33.02%，与历史波动率基本持平。上周隐含波动率偏度有所走高，10Delta偏度上行0.1%至7.2%，25Delta偏度上行1.6%至4.0%，分别位于67与63分位阶，属于较为合理的区间。当前隐含波动率仍处于高位，本周推荐下移卖出看跌期权行权价至2.35，同时卖出看涨期权2.65组成宽跨式空头组合。