安信证券-金融工程主题报告：数据驱动下的择时专题系列之一，中证500-190212

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        ■关于本系列研究：本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的，但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布，每次选取不同的交易标的，或同一交易标的下的不同模型。  
        ■关于中证500模型：数据驱动下的中证500择时模型为Price-to-Distance  ~  截距项+    HT  TrendMode  +  CDLLONGLINE  +  CDLKICKING。回测结果为夏普比率2.82，平均年化收益72.29%，最大回撤20.60%  
        ■风险提示：模型可能有内在的逻辑，也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的，存在失效的可能。