光大证券-衍生品周报：期权成交量激增，股指期货近月合约转升水-190303

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        布林带保持看多信号，期权布林带策略净值上涨。上周上证50ETF周度上涨7.03%。期权布林带策略信号保持看多信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.16%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨2.15%。
        期权成交量激增，隐含波动率大幅上升。上周期权成交量激增，日均成交量338.38万张，较上上周上涨31.97%。期权隐含波动率综合指数27.99，周内波动率指数先涨后跌周度大幅上升。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史46.86%分位水平，较上周大幅回落，反映市场情绪中性。上周上证50ETF周度上涨7.03%，期权平值合约隐含波动率先升后降。期权各月份合约波动率结构均衡，期权市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
        股指周度持续上涨，股指期货近月合约转升水。上周各大指数大幅上涨，沪深300、中证500、上证50周度上涨6.52%、6.07%、7.49%。股指期货近月合约基差转升水。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。