安信证券-数据驱动下的择时专题系列之二：深圳成指-190318

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        ■关于本系列研究：本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的，但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布，每次选取不同的交易标的，或同一交易标的下的不同模型。
        ■关于深圳成指模型：数据驱动下的深圳成指择时模型为Price-to-Distance  ~  Price-to-Distance  ~  截距项+    SIN(Low)  +  CDL3INSIDE(open,  high,  low,  close)  -MACD(close,  fastperiod=7,  slowperiod=10,  signalperiod=1)  +  CDLSHOOTINGSTAR(open,  high,  low,  close)。回测结果为夏普比率2.72，平均年化收益73.53%，最大回撤32.22%
        风险提示：模型可能有内在的逻辑，也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的，存在失效的可能。