东莞证券-财富通期权每日策略-190329

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        1.上证50ETF  行情回顾  
        3月28日上证50ETF震荡下跌。上证50ETF  收于2.718元，涨跌幅为-0.18%。
        2.  期权市场行情分析  
        3月28日成交量160.2万张，较前一天减小30.3%；当天持仓量197万张，较前一天增加14.7%。
        从认购认沽比例（CPR）来看，当天成交量认购认沽比CPR较前一天减小11.7%，当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减小2.7%。说明短期看多情绪有所减小，中长期看多情绪有所减小。
        3.  期权波动率分析  
        历史波动率  
        3月28日上证50ETF的10  日波动率为22.2%，20  日波动率为22.9%，30  日波动率为31.7%，60日波动率为24.6%。整体而言，50ETF的10日历史波动率较前一天有所持平。