安信证券-数据驱动下的择时专题系列之三：上证50-190411

《安信证券-数据驱动下的择时专题系列之三：上证50-190411（9页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安信证券-数据驱动下的择时专题系列之三：上证50-190411（9页）.pdf（9页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        ■关于本系列研究：本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的，但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布，每次选取不同的交易标的，或同一交易标的下的不同模型。
        ■关于上证50  模型：数据驱动下的上证50  择时模型为Price_to_distance_y  ~  截距项+  MACD0  +  MACD1  +  MACD2  +CDLSTALLEDPATTERN__-100  +  CDLSTALLEDPATTERN__0  +CDLRICKSHAWMAN__0  +  CDLRICKSHAWMAN__100。回测结果为夏普比率4，平均年化收益96.81%，最大回撤32.73%
        ■风险提示：模型可能有内在的逻辑，也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的，存在失效的可能。