东莞证券-财富通期权每日策略-190507

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        1.上证  50ETF  行情回顾
        5  月  6  日上证  50ETF  震荡下跌。上证  50ETF  收于  2.787  元，涨跌幅为-4.82%
2.  期权市场行情分析
        5  月  6  的日成交量  414.3  万张，较前一天增加  123%；当天持仓量  315.0  万张，  较前一天增加  5.6%。
        从认购认沽比例（CPR）来看，当天成交量认购认沽比  CPR  较前一天减小  24.3%，当天持仓量认购认沽比  CPR  较前一天增加  22.7%。说明短期看多情绪有所减小，中长期看多情绪有所增加。
3.  期权波动率分析
        历史波动率
        5  月  6  日上证  50ETF  的  10  日波动率为  29.6%，20  日波动率为  26.9%，30  日波动率为  26.5%，60  日波动率为  28.8%。整体而言，50ETF  的  10  日历史波动率较前一天有所上升。