光大证券-指数成分股2019年6月调整名单预测：中国人保等股票预测将纳入沪深300指数-190507

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        在《重要指数成分股定期调整名单预测——事件研究系列报告之七》的报告中，我们梳理了主要指数成分股定期调整规则，并构建了主要指数（沪深  300、中证  500、上证  50、上证  180）成分股定期调整名单预测模型，有助于捕捉该事件带来的超额收益。依据主要指数成分股的维护规则，2019  年  6  月将进行指数成分股的定期调整，本篇报告主要回顾近期指数成分股名单预测效果，并对2019  年  6  月指数成分股调整名单进行预测，供投资者参考。
        主要指数成分股调整预测模型，样本外跟踪准确率总体超  90%。2018  年12  月预测调整名单中，沪深  300  样本外预测纳入准确率为  88.0%，预测剔除准确率为  96.0%；中证  500  样本外预测纳入准确率为  96.0%，预测剔除准确率为  90.0%；上证  180  预测纳入准确率为  94.4%，预测剔除准确率为  83.3%；上证  50  预测纳入准确率为  100.0%，预测剔除准确率为100.0%
        2019  年  6  月沪深  300  指数调整预测：预测纳入沪深  300  指数的名单包括温氏股份、陆家嘴、泛海控股等  17  只股票；预测调出沪深  300  指数的名单包括大唐发电、广深铁路、万丰奥威等  17  只股票。本期沪深  300  样本股调整名单中，各股票测算的冲击系数总体上较低，仅温氏股份、大唐发电冲击系数相对较高，值得关注。
        2019  年  6  月中证  500  指数调整预测：预测纳入中证  500  指数的名单包括湖北能源、益丰药房、东方盛虹等  50  只股票；预测调出中证  500  指数的名单包括豫园股份、晨光文具、泰格医药等  50  只股票。本期中证  500  样本股调入名单中，湖北能源冲击系数达  2.38，值得关注。
        2019  年  6  月上证  180  指数调整预测：预测纳入上证  180  指数的名单包括今世缘、上海临港、华鲁恒升等  18  只股票；预测调出上证  180  指数的名单包括上海石化、璞泰来、汇顶科技等  18  只股票。本期上证  180  样本股调整名单中，各股票测算的冲击系数总体上较低。
        2019  年  6  月上证  50  指数调整预测：预测纳入上证  50  指数的名单包括海通证券、三一重工、中国国航、中国人保、中信建投；预测调出上证  50指数的名单包括北京银行、大秦铁路、绿地控股、山东黄金、三六零。预测调出上证  50  指数的名单中，北京银行冲击系数达  2.07，须警惕指数调出事件带来的负面效应。
        风险提示：本文测试结果均基于通过历史数据建立的模型，随着市场环境发生变化，指数调整效应存在失效风险；由于预测样本股调整名单的数据源与指数公司所用不完全相同，预测名单不能保证完全准确。