开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报-210912

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公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

公募量化对冲基金：8月16日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.16%，2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为2.89%。

2021年以来，22只量化对冲基金取得正收益，3只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：富国量化对冲策略三个月A（8.8%）、华夏安泰对冲策略3个月定开（8.53%）、嘉实对冲套利（7.91%）。

公募沪深300增强基金：8月16日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.24%，2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为5.35%。

2021年以来，37只沪深300增强基金超额收益为正，3只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：天弘沪深300指数增强（14.12%）、新华沪深300（11.88%）、长信沪深300指数增强（11.66%）。

公募中证500增强基金：8月16日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.08%，2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为8.38%。

2021年以来，32只中证500增强基金超额收益为正，8只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：博道中证500指数增强（23.92%）、西部利得中证500A（18.77%）、上银中证500A（17.8%）。

私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。

同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，最近一周（20210903），私募量化中性产品整体收益为-0.24%，8月份以来平均收益率为1.86%，2021年以来平均收益率为8.12%。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

2021年8月，头部量化私募中性策略的平均收益率为1.87%，月度收益率最高为5.23%，月度收益最低为0.15%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。