安信证券-数据驱动下的择时专题系列之四：沪深300-190730

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        ■关于本系列研究：本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的，但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布，每次选取不同的交易标的，或同一交易标的下的不同模型。
        ■关于沪深  300  模型：数据驱动下的沪深  300  择时模型为rolling_n_day_return_y  =  截距项  +  HT_DCPHASE  +  MAXINDEX  +  ATAN  +  AROON。回测结果为夏普比率  1.2，平均年化收益  29.73%，最大回撤  41.11%
        ■风险提示：模型可能有内在的逻辑，也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的，存在失效的可能。