天风证券-一周资金面及市场情绪监控：策略·上周股市流动性评级为D~人民币汇率破7，北上资金净流出-190806

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        本周流动性周报主要结论如下：
        央行连续  9  日暂停逆回购，短期利率下行至低位：上周央行未开展逆回购操作，500  亿逆回购到期；未开展  MLF  操作，无  MLF  到期。上上周央行开展  500  亿逆回购操作，4100  亿逆回购到期；开展  2977  亿  TMLF  操作和  2000  亿  MLF  操作，5020  亿  MLF  到期。从数据上看，上周  SHIBOR(3  个月)收于  2.649%，上升2.00BP；银行间同业拆借(1  天/7  天)收于  2.66%/3.09%，分别变动-1/-19BP；银行间质押式回购利率（1  天/7  天）收于  2.67%/2.68%，分别变动-1/-18BP；AAA+同业存单到期收益率(1  个月/3  个月/6  个月)收于  2.40%/2.59%/2.69%，分别变动2BP/4BP/3BP  。  上  周  3A  企  业  债  到  期  收  益  率  (3  年  /5  年  /7  年  )  收  于3.51%/3.86%/84.03%，较前一周分别变动-5.33/-6.87/-1.96BP。上周中短票据到期收益率(1  年/3  年/5  年)  收于  3.12%/3.51%/3.85%  ，较前一周分  别变动-3.56/-5.35/-7.93BP  。  上  周  末  国  债  到  期  收  益  率  (1  年  /5  年  /10  年  )  为2.58%/2.96%/3.13%，较前一周分别变动-3.24/-4.29/-5.05BP。
        上周核发  2  家  IPO  批文，科创板  0  家企业  IPO  注册通过：上周证监会核准  2家  IPO  批文，未公布募集金额，科创板  0  家企业  IPO  注册通过；上上周证监会核准  2  家  IPO  批文，未公布募集金额，科创板  0  家企业  IPO  注册通过。以成立日计，上周共有  4  只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行，共计  46.23  亿份；上上周发行份额为  4.21  亿份。
        产业资本净减持  21.56  亿，北上资金转向流出：上周产业资本增持  5.40  亿元，减持  26.95  亿元，净减持  21.56  亿元；上上周产业资本增持  13.33  亿元，减持75.36  亿元，净减持  62.03  亿元。上周沪股通流出资金  84.79  亿，深股通流入资金  25.27  亿，合计流出  59.52  亿。上上周沪股通流入资金  17.79  亿，深股通流入资金  8.13  亿，合计流入  25.92  亿。
        市场活跃度方面：上周融资融券余额为  9055.36  亿，占  A  股流通市值  2.10%；上上周融资融券余额为  9068.07  亿，占  A  股流通市值  2.06%。上周全  A  成交额1.81  万亿，日均  3624.78  亿，截至  8  月  2  日，融资买入额占比  7.6%；上上周全A  成交额  1.74  万亿，日均  3484.48  亿，截至  7  月  26  日，融资买入额占比  7.9%。
        其他我们重点关注的指标里：截至  8  月  2  日，8  月份股权融资规模  408.18  亿元，其中首发  28.58  亿元，增发  0.00  亿元；7  月份股权融资规模  2379.70  亿元，其中首发  445.91  亿元，增发  1099.99  亿元。截至  2019  年  8  月  2  日，8  月并购重组计划上市  1  家（其中通过  1  家，未通过  0  家），通过率  100%；7  月并购重组计划上市  12  家（其中通过  9  家，未通过  3  家），通过率  75%。
        风险提示：金融监管偏紧，海外不确定性升级。