华泰期货-期权日报：白糖小幅回升，波动率有所回升-191115

《华泰期货-期权日报：白糖小幅回升，波动率有所回升-191115（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权日报：白糖小幅回升，波动率有所回升-191115（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-11-14日盘价格收于2877元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为24.33万手（双边，下同），持仓量87.92万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.67，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.92。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.13%。当前豆粕30日历史波动率为15.45%，60日历史波动率为14.74%，90日历史波动率为14.60%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.32%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR001合约，2019-11-14日盘价格收于5633元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为6.72万手，总持仓量为36.50万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.95，持仓量PC_Ratio为0.88。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.95%。当前白糖30日历史波动率为14.39%，60日历史波动率为13.94%，90日历史波动率为15.33%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.44%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2001合约，2019-11-14日盘收盘价格收于47030元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.72万手，持仓量6.37万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.88。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为8.70%。当前铜30日历史波动率为6.50%，60日历史波动率为6.57%，90日历史波动率为8.4%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.20%。