华泰期货-期权日报：豆粕窄幅振荡，波动率仍处低位-191127

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-11-26日盘价格收于2880元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为24.68万手（双边，下同），持仓量99.75万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.90，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.01。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.25%。当前豆粕30日历史波动率为13.54%，60日历史波动率为14.27%，90日历史波动率为14.19%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.29%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR001合约，2019-11-26日盘价格收于5584元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为6.39万手，总持仓量为36.73万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.36，持仓量PC_Ratio为0.91。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.97%。当前白糖30日历史波动率为14.47%，60日历史波动率为13.58%，90日历史波动率为14.43%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.50%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2001合约，2019-11-26日盘收盘价格收于47070元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.77万手，持仓量7.22万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.98，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.91。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为7.70%。当前铜30日历史波动率为5.87%，60日历史波动率为6.42%，90日历史波动率为8.06%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.83%。