华泰期货-期权日报：白糖振荡，波动率走低-191129

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-11-28日盘价格收于2860元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为17.68万手（双边，下同），持仓量105.26万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.00。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.53%。当前豆粕30日历史波动率为13.65%，60日历史波动率为13.95%，90日历史波动率为13.93%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.12%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR001合约，2019-11-28日盘价格收于5563元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为6.96万手，总持仓量为36.39万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.89，持仓量PC_Ratio为0.90。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为11.64%。当前白糖30日历史波动率为14.53%，60日历史波动率为13.12%，90日历史波动率为14.52%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.89%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2001合约，2019-11-28日盘收盘价格收于47350元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.04万手，持仓量5.55万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.84，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.92。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为7.29%。当前铜30日历史波动率为5.96%，60日历史波动率为6.35%，90日历史波动率为8.13%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.33%。