华泰期货-期权日报：白糖1月期权合约即将到期-191204

《华泰期货-期权日报：白糖1月期权合约即将到期-191204（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权日报：白糖1月期权合约即将到期-191204（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-12-03日盘价格收于2836元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为27.60万手（双边，下同），持仓量104.83万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.01，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.30%。当前豆粕30日历史波动率为9.90%，60日历史波动率为13.19%，90日历史波动率为13.96%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.40%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2019-12-03日盘价格收于5431元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为5.98万手，总持仓量为35.93万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.61，持仓量PC_Ratio为0.93。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.20%。当前白糖30日历史波动率为12.33%，60日历史波动率为11.99%，90日历史波动率为13.15%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.87%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2001合约，2019-12-03日盘收盘价格收于47080元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为1.95万手，持仓量5.72万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.84，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.89。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为8.08%。当前铜30日历史波动率为5.49%，60日历史波动率为6.41%，90日历史波动率为6.75%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.59%。