华泰期货-期权日报：铜价反弹，波动率维持低位-191206

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-12-05日盘价格收于2818元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为32.04万手（双边，下同），持仓量104.13万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.05，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.85。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.70%。当前豆粕30日历史波动率为9.95%，60日历史波动率为13.06%，90日历史波动率为13.98%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.75%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2019-12-05日盘价格收于5431元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为4.10万手，总持仓量为14.16万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在2.63，持仓量PC_Ratio为0.80。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.73%。当前白糖30日历史波动率为12.46%，60日历史波动率为11.85%，90日历史波动率为12.79%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.27%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2001合约，2019-12-05日盘收盘价格收于47200元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为1.99万手，持仓量5.79万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.90。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为7.55%。当前铜30日历史波动率为4.99%，60日历史波动率为6.28%，90日历史波动率为6.74%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.56%。